--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/01/17/agentstvom-predstavleny-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года ![Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года](https://optimism.kz/app/uploads/2024/01/e4315ecf1bb578821d30ed3b346198ff_original.306783.jpg) Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) был опубликован отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (далее – AQR) за 2023 год. В отчете представлен детальный анализ текущего уровня кредитного риска на основании результатов AQR. Регулярный AQR – это ключевой инструмент риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками. В соответствии с поручениями Главы государства, Агентством осуществлена полноценная интеграция инструментария AQR в надзорный процесс, и с 2022 года регулярный AQR проводится на ежегодной основе. В рамках регулярного AQR осуществляется тщательный анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заемщиков и исторической статистики параметров кредитного риска. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заемщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговой модели, в то время как остальные займы анализируются коллективно при помощи статистической проверочной модели. В результате, Агентство оценивает дополнительный уровень резервов по каждому банку участнику и корректирует их уровень достаточности капитала. Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев. В 2023 году Агентство провело AQR среди **11** ведущих банков, чьи активы составляют **84%** банковской системы. Анализируемая задолженность достигла **20,9** **трлн** тенге, что на **37,1%** больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (**6,9 трлн** тенге), а также на портфели займов для крупного (**3,1 трлн** тенге), малого бизнеса (**2,6 трлн** тенге) и инвестиционные проекты (**2,6 трлн** тенге). Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил **1 677 крупных заемщиков, а также** **657 созаемщиков и гарантов**. **24 млн займов** на общую сумму **13,0 трлн тенге** были проанализированы на коллективной основе. Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года **существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень** и составляет **15,1%**. Различие в оценках резервов между банками и AQR составило **451,2 млрд** тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на **574,5 млрд** тенге с **10,7%** до **13,5%**. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на **1,3 п.п.** В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу **(+68,6 млрд** тенге). Это связано преимущественно с небольшим количеством крупных заемщиков в стадии 3. Несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по данному портфелю снизился на **4,0 млрд** тенге, что отражает снижение доли стадии 3 по данному портфелю. По портфелю инвестиционных займов не наблюдается существенных изменений в сравнении с результатами 2022 года. Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в **3 раза** в сравнении с AQR 2022. При этом увеличение дополнительных провизий составило **14,8%**. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на **314,9 млрд** тенге, или **11,0%**. При этом увеличение дополнительных провизий составило **4,8 млрд** тенге, или **6,8%**. Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022 вызвано как ростом данных портфелей, на **58,2%** и **39,9%**, соответственно, так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по данным портфелям. В целом, наблюдается повышение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям. Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены [в отчете](https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/587109?lang=ru) в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR.   **Управление внешних коммуникаций Агентства:** ** +7 (727) 2371089,**[**press@finreg.kz**](mailto:press@finreg.kz) --- Опубликовано: 2024-01-17T12:05:27+05:00 Обновлено: 2024-01-17T12:05:27+05:00 Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/) Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/01/17/agentstvom-predstavleny-rezultaty-regulyarnogo-aqr-2023-goda/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана. Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».