---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/03/11/agentstvo-opublikovalo-demograficheskij-analiz-kreditnogo-riska-v-ramkah-regulyarnogo-aqr-2023/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Агентство опубликовало демографический анализ кредитного риска в рамках регулярного AQR 2023

![Агентство опубликовало демографический анализ кредитного риска в рамках регулярного AQR 2023](https://optimism.kz/app/uploads/2024/03/7ebc8fde6d4fd7622f56545fc8282a43_original.787378.png)

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка [опубликовало демографический анализ](https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/624744?lang=ru), основанный на данных регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2023 году. Этот анализ дополняет ранее выпущенный «Отчет регулярного AQR 2023», в котором содержится подробный анализ кредитного риска, и фокусируется на поведенческих аспектах заемщиков, учитывая их гендерно-возрастные характеристики.

Исследование основывается на данных активных кредитных портфелей банков и статистике, используемой для расчета потерь при дефолте (LGD). В отчете анализируются портфели ипотечных, беззалоговых потребительских и обеспеченных займов физических лиц. Общая задолженность в портфеле потребительских займов в AQR 2023 составила 6,9 трлн тенге, а ипотечных (без учета данных Отбасы банка) и обеспеченных займов – по 1,6 трлн тенге каждый.

Было выявлено, что доля накопленных кредитных потерь среди мужчин составляет 10,3%, в то время как у женщин этот показатель ниже – 7,8%. В портфеле ипотечных займов доля EAD в стадиях 2 и 3 у мужчин на 4 п.п. выше, чем у женщин, а доля в стадии 1 – на 8 п.п. ниже. В статистике дефолтов и списаний мужчины преобладают как по числу случаев, так и по объему задолженности на момент дефолта, в то время как у женщин средняя задолженность на момент дефолта выше только в ипотечном портфеле.

Основная часть заемщиков в рамках регулярного AQR 2023 – миллениалы (родившиеся с 1982 по 2000 год), у которых общее кредитное качество лучше, чем у других поколений.

Статистика дефолтов и списаний по залоговым займам демонстрирует преобладание поколения Х (1963-1981 гг.), а по беззалоговым займам – миллениалов, особенно среди мужчин. Среди женщин-заемщиков наибольшая доля дефолтов среди бэби-бумеров (1943-1962 гг.) зарегистрирована в портфеле беззалоговых потребительских займов. Отмечаются также первые случаи дефолтов по беззалоговым потребительским займам среди представителей молодого поколения Z (2001-2005 гг.), хотя их доля пока остается небольшой.

Агентство подчеркивает, что в контексте растущего потребительского кредитования и увеличения уровня задолженности населения, понимание демографических тенденций и поведенческих моделей становится критически важным. Этот анализ позволяет банкам лучше оценивать свои риски и разрабатывать более целенаправленные и эффективные стратегии кредитования, а также способствует повышению прозрачности и ответственности в банковской сфере.

 

**Управление внешних коммуникаций Агентства:**

** +7 (727) 2371089,**[**press@finreg.kz**](mailto:press@finreg.kz)

---

Опубликовано: 2024-03-11T12:10:44+05:00

Обновлено: 2024-03-11T12:10:44+05:00

Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/)

Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/03/11/agentstvo-opublikovalo-demograficheskij-analiz-kreditnogo-riska-v-ramkah-regulyarnogo-aqr-2023/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана.

Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».