--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://optimism.kz/2024/06/24/mvf-i-vsemirnyj-bank-podtverdili-ustojchivost-finansovogo-sektora-kazahstana/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # МВФ и Всемирный банк подтвердили устойчивость финансового сектора Казахстана ![МВФ и Всемирный банк подтвердили устойчивость финансового сектора Казахстана](https://optimism.kz/app/uploads/2024/06/db3376c5b021d7cf50b45b117cb6e313_original-113939.jpg) Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила результаты Программы оценки финансового сектора (FSAP), проведенной МВФ и Всемирным банком в Республике Казахстан в 2023 году. **Агентство по регулированию и развитию финансового рынка****(далее – Агентство)** **выступило****в качестве национального координатора Программы FSAP****,**в которой также участвовали Национальный Банк, Правительство, национальные институты развития и финансовое сообщество. Председатель Агентства Мадина Абылкасымова рассказала о масштабной работе и результатах FSAP. «В рамках FSAP проведена оценка основных рисков **для макрофинансовой стабильности, соответствия банковского регулирования и надзора стандартам Базельского комитета банковского надзора, проанализированы вопросы сети финансовой безопасности (Financial Safety Net) и развития финансового сектора**. В декабре 2023 года Совет по финансовой стабильности Республики Казахстан одобрил Дорожную карту по реализации рекомендаций FSAP. Дорожная карта включает **77** мероприятий, из которых **30** требуют внесения изменений в законы и нормативно-правовые акты. Все рекомендации планируется реализовать в 2024-2025 годах», – заявила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Глава финансового регулятора отметила, что рекомендации FSAP направлены на дальнейшее повышение устойчивости финансового сектора, приведение регулирования в соответствии с международными стандартами и повышение конкуренции на финансовом рынке. «Одним из ключевых элементов FSAP **стало****проведение МВФ** **стресс-тестирования банковского сектора**для оценки устойчивости банков в случае реализации стрессовых макроэкономических сценариев. Результаты подтвердили **стабильность** и **высокую капитализацию** банков даже в условиях различных шоков. При стрессовых сценариях совокупная достаточность капитала банков снижается с 17,9% до **13%** к концу 2024 года с последующим восстановлением до **18,2%** к концу 2025 года, что значительно выше нормативных требований», – отметила Глава Агентства. Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подчеркнула, что в рамках стресс-тестирования также оценены **риски ликвидности** для проверки достаточности высоколиквидных активов банков на случай резкого оттока средств из банковской системы. Результаты оценки показали, что банковский сектор имеет **значительный буфер ликвидности,**несмотря на возможную чувствительность отдельных банков к данному виду риска. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) был выше Базельских требований (выше 1), в **10** из 11 стрессовых сценариев и опускался до **0,96** в одном наиболее консервативном сценарии. «Впервые проведено **стресс-тестирование климатических рисков**. Результаты показали, что климатические риски влияют на качество кредитного портфеля из-за высокой зависимости экономики от нефтяного сектора и углеродного производства.  **Вторым ключевым направлением****Программы FSAP является** **оценка соответствия банковского регулирования и надзора**в рамках **29****П****ринцип****ов****эффективного банковского надзора**Базельского комитета**.**Данные принципы являются основополагающими руководствами для надзорных органов для обеспечения устойчивости банковской системы и защиты интересов вкладчиков. Итоги оценки соответствия данным принципам показали, что банковское регулирование и надзор в Казахстане в полной или значительной мере соответствуют **22** из **29** **Базельских** п**ринципов**, частично соответствуют – **7** Принципам. Несоответствия Базельским принципам не выявлены», – сообщила Мадина Абылкасымова. Эксперты МВФ и Всемирного банка отметили значительный прогресс в **развитии риск-ориентированного надзора в Казахстане** после проведенной в 2014 году Программы FSAP. Это включает введение риск-ориентированного надзора по методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), регулярной оценки качества активов AQR (Asset quality review) и надзорного стресс-тестирования, ставших ежегодными мероприятиями в рамках надзорного процесса. По итогам FSAP положительно оценено внедрение стандартов Базель 3, в том числе введение системного, консервационного и контрциклического буферов капитала и новых стандартов ликвидности (LCR) и фондирования (NSFR). Миссией FSAP рекомендовано завершение приведения отдельных требований к капиталу и ликвидности к Базельским стандартам, а также введение консолидированного надзора за банковскими конгломератами. Экспертами отиметили необходимость обеспечения поэтапного выхода из временных пруденциальных послаблений, ранее введенных Агентством для смягчения последствий пандемии и стимулирования кредитования реального сектора экономики. «Часть ключевых рекомендаций находилась на стадии реализации или реализованы в 2023 году в ходе оценки FSAP. В декабре 2023 года Агентством приняты необходимые поправки в НПА. В частности, внедрена **индивидуальная надзорная надбавка** на капитал банков в размере от **0%** до **6%**, учитывающая результаты SREP, AQR. Она представляет собой дополнительный буфер к капиталу банка, отражающий надзорную оценку рисков со стороны Агентства. Введен буфер к капиталу от 0% до 3% по итогам надзорного стресс-тестирования. Для повышения устойчивости банков повышено требование к **консервационному****буферу** капитала несистемных банков с **2,0%** до **2,5%**, при нарушении которого вводятся ограничения на выплату дивидендов. С января 2024 года коэффициенты ликвидности LCR и NSFR повышены с **0,8** до **0,9**. До конца 2024 года Агентство планирует ввести новый пруденциальный норматив – коэффициент **левериджа** на уровне **3%****»,**– отметила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. На сегодня Агентством завершена разработка необходимой правовой базы по **консолидированному надзору** – разработаны проекты постановлений по введению требований к капиталу и ликвидности конгломератов согласно Базельским стандартам, а также по введению требований к системам управления рисками, корпоративному управлению. «Для повышения эффективности процессов управления рисками в банках в 2022 году утверждена методология внутренней оценки достаточности капитала (**ICAAP**) и ликвидности (**ILAAP**). С 1 июля 2023 года банки осуществляют расчет внутреннего (экономического) капитала, необходимого для покрытия всех существенных рисков в соответствии с Базельскими стандартами. В 2023 году утверждена методология оценки процентного риска в банковской книге (**IRRBB**) и введены 2 надзорных инструмента оценки процентного риска в банковской книге. С апреля 2023 года банки формируют и представляют Отчет о соответствии по ICAAP/ILAAP и IRRBB», – отметила Мадина Абылкасымова. В рамках усиления надзора за сделками банков со связанными сторонами экспертами рекомендовано законодательно ввести запрет на льготные сделки банков с дочерними ОУСА и проводить тематические проверки сделок банков со связанными сторонами. В июне текущего года Главой государства подписан закон, в соответствии с которым банки продают стрессовые активы, в том числе ОУСА, исключительно через аккредитованные Агентством цифровые платформы, что обеспечит рыночное ценообразование. Планируется запустить **Цифровую платформу**по торговле стрессовыми активами до конца текущего года. Разработаны законодательные поправки по требованиям к аудиту операций со связанными сторонами. В настоящее время ведется разработка методологии **тематических** **проверок** сделок со связанными сторонами, которые будут регулярно проводиться с 2025 года. «Благодаря мерам по оздоровлению банковского сектора уровень проблемных займов достиг исторического минимума в **3%,**а кредиты стадии 3 снизились с **13,9%**в 2020г. до **6%**в 2023г., что позволило повысить оценку банковского сектора в 2023г. (BICRA, S&P). По итогам Программы FSAP экспертами рекомендовано **ввести расширенное определение неработающих кредитов (****NPL****)**, установить требования к сроку списания NPL. В рамках оценки соответствия Принципу 17 по кредитному риску рекомендовано ограничить максимальную сумму потребительского займа. В текущем году планируется регуляторное расширение определения NPL и установление требований к списанию стрессовых активов», – сообщила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. В целях укрепления **институциональной основы** деятельности регулятора с учетом рекомендаций FSAP в 2023 году законодательно повышена независимость Агентства в части определения организационной структуры, создано специальное подразделение для обеспечения цифровизации надзорных процессов, ожидается переход на бюджет Национального Банка. В дальнейшем Агентство продолжит расширение трансграничного взаимодействия и сотрудничества. «Следующим значимым направлением FSAP является оценка ключевых элементов **сети финансовой безопасности.**Сеть финансовой безопасности включает в себя планы, механизмы и инструменты для восстановления и регулирования неплатежеспособных банков, обеспечения экстренной ликвидности и эффективности межведомственной координации в случае финансового кризиса. В 2023 году законодательно ограничена выплата дивидендов банками, имеющими средства государственной поддержки, и реализован механизм досрочного возврата государственных средств. Это позволило в 2023-2024гг. досрочно вернуть 363 млрд тенге средств господдержки», – заявила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. Глава Агентства добавила, что с учетом итогов FSAP Агентством разработан з**аконопроект по урегулированию неплатёжеспособных банков** в целях ужесточения условий использования государственных средств с четким определением ролей Правительства, НБ и Агентства, ограничения выплаты дивидендов и бонусов до полного возврата государственной поддержки, а также внедрения требований к планам урегулирования и минимальному уровню обязательств, подлежащих конвертации в капитал (TLAC) для системных банков. В 2024 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует разработать поправки в законодательство по повышению эффективности механизма займов последней инстанции с определением роли Национально Банка, Агентства и Правительства, и усилить межведомственную координацию в рамках антикризисного управления.   **Управление внешних коммуникаций** **+7 (727) 237 1089, **[**press@finreg.kz**](mailto:press@finreg.kz) --- Опубликовано: 2024-06-24T12:38:04+05:00 Обновлено: 2024-06-24T12:38:04+05:00 Авторы: [ИА Оптимизм](https://optimism.kz/author/optimizm/) Рубрики: [Экономика](https://optimism.kz/category/ekonomika/) Метки: --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://optimism.kz/2024/06/24/mvf-i-vsemirnyj-bank-podtverdili-ustojchivost-finansovogo-sektora-kazahstana/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Optimism.kz](https://optimism.kz/) — новости Казахстана. Публикуем последние новости из мира бизнеса и экономики, события в политической жизни, экономические прогнозы, собственную аналитику, рейтинги и обзоры. Слоган: «Живи с оптимизмом».