Программа оценки финансового сектора Казахстана (Financial Sector Assessment Program, FSAP), проведенная МВФ и Всемирным Банком в 2023 году, национальным координатором которой выступило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство), подтвердила соответствие банковского регулирования и надзора в Казахстане 29 Принципам эффективного банковского надзора Базельского комитета. Об этом на брифинге заявила Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
«Согласно оценки МВФ и Всемирного банка, банковское регулирование и надзор в Казахстане в полной или значительной мере соответствуют 22 из 29 Принципов, частично соответствуют – 7 Принципам. Несоответствия Базельским принципам не выявлены. Эксперты МВФ и Всемирного Банка отметили значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора в Казахстане, включая введение риск-ориентированного надзора по методологии SREP, регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования. Эти меры ежегодные и дополняют процесс надзорной оценки. Международные эксперты подтвердили устойчивость финансового сектора Казахстана», – отметила Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Принципы Базельского комитета охватывают ключевые области регулирования и надзора банковского сектора, такие как правовая база и полномочия надзорных органов, независимость и ресурсы надзора, сотрудничество с национальными и международными органами, лицензирование и контроль деятельности банков, управление рисками, достаточность капитала и ликвидности, а также меры по урегулированию проблемных активов и сделки со связанными сторонами.
«Международные специалисты особо подчеркнули внедрение стандартов Базель 3, в том числе введение системного, консервационного и контрциклического буферов капитала и новых стандартов ликвидности (LCR) и фондирования (NSFR). Миссией FSAP рекомендовано завершение приведения отдельных требований к капиталу и ликвидности к Базельским стандартам, в том числе завершить введение консолидированного надзора за банковскими конгломератами. Агентство подготовило правовую базу по консолидированному надзору – до конца года будут утверждены проекты постановлений по введению требований к капиталу конгломератов, а также по внедрению требований к системам управления рисками и корпоративному управлению», — добавила Председатель Агентства.
В декабре 2023 года Агентством была внедрена индивидуальная надзорная надбавка на капитал банков, которая учитывает результаты SREP и AQR в размере от 0% до 6%, и результаты надзорного стресс тестирования в размере от 0% до 3%. Надбавка представляет собой дополнительный капитал банка, отражающий надзорную оценку рисков со стороны Агентства.
«Для повышения устойчивости банков повышено требование к консервационному буферу капитала несистемных банков с 2,0% до 2,5%, при нарушении которого вводятся ограничения на выплату дивидендов. До конца 2024 года Агентство планирует ввести новый пруденциальный норматив – коэффициент левериджа на уровне 3%.
Для повышения эффективности процессов управления рисками в банках в 2022 году утверждена методология внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP). В рамках данной методологии внедрено требование к наличию и расчету банками внутреннего (экономического) капитала, целью которого является покрытие всех принятых и потенциальных рисков, присущих деятельности банка. С 1 июля 2023 года банки осуществляют расчет внутреннего (экономического) капитала, необходимого для покрытия всех существенных рисков в соответствии с Базельскими стандартами», — отметила Мадина Абылкасымова.
По итогам Программы FSAP экспертами рекомендовано ввести расширенное определение неработающих кредитов (NPL), ужесточить надзор за сделками банков со связанными сторонами, в том числе с дочерними организациями по управлению стрессовыми активами (ОУСА). В текущем году Агентством будут разработаны соответствующие законодательные поправки.
В целом реализация вышеизложенных реформ позволит обеспечить приведение регулирования и надзора банковского сектора в соответствие с Базельскими стандартами в целях дальнейшего повышения устойчивости финансового сектора Казахстан.
Управление внешних коммуникаций
+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz