23 июня в университете AlmaU состоялась ежегодная конференция, посвященная проведению регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования (НСТ). Участниками конференции стали представители банковского сообщества, аудиторских компаний и международных финансовых организаций.
Открывая конференцию, директор Департамента банковской аналитики и стресс-тестирования Агентства, Иван Мойсов, подчеркнул значение регулярного AQR и НСТ как ключевых инструментов риск-ориентированного надзора.
В 2022 году в оценку включились 10 крупных банков, активы которых составляют 71% банковского сектора. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и внешние вызовы, результаты AQR и НСТ 2022 года подтвердили общую стабильность банковской системы. Эта устойчивость является результатом усилий по укреплению сектора и внедрению риск-ориентированного надзора.
В рамках проведенной конференции, Агентство осветило множество актуальных вопросов, среди которых особенности разработанных им моделей оценки качества активов (AQR), подходы к расчету ожидаемых кредитных убытков по внебалансовым обязательствам, а также вопросы диагностики моделей надзорного стресс-тестирования с акцентом на оценку кредитного риска. Одной из важных тем обсуждения стало применение модели Мертона-Васичека в контексте надзорного стресс-тестирования.
Агентство также представило рекомендации банкам по успешному прохождению AQR и надзорного стресс-тестирования. Ключевые элементы этих рекомендаций включают необходимость наличия у банков внутренних механизмов контроля за точностью и качеством предоставляемых данных, а также налаженного взаимодействия между различными подразделениями с четко определенными обязанностями.
Помимо этого, Агентство подчеркнуло важность высокого уровня автоматизации банковских процессов и возможности хранения больших объемов данных. Эти факторы способствуют не только упрощению взаимодействия с Агентством, но также сокращают время проведения надзорных процедур, повышают точность результатов и оптимизируют использование ресурсов банка.
Рекомендации и выводы конференции вызвали активный отклик со стороны участников, что подтверждает их значимость и актуальность для банковского сектора.
Конференция проводится во второй раз с целью облегчить взаимодействие во время проведения регулярного AQR и стресс-тестирования, повысить общий уровень понимания и компетентности в данной области. Регулятор выразил уверенность в том, что подобные мероприятия станут постоянной площадкой для обмена опытом в оценке рисков.
Управление внешних коммуникаций
+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz
